8月2日から8日の間,ヘッジファンドは5年ぶりのペースで日本の株に対するマイナス賭けを増加させた. Between Aug 2-8, hedge funds increased bearish bets on Japanese stocks at the fastest pace in five years.

8月2日から8日の間,ヘッジファンドは1987年のブラック・マンデー以来の 日経の最悪の日の中で,日本の株に対するマイナス賭けを 5年以上に渡って最速で増やしました. Between Aug 2-8, hedge funds increased bearish bets on Japanese stocks at the fastest pace in over five years, amid the Nikkei's worst day since 1987's Black Monday. ゴールドマン・サックスの報告では,株価の長期/短期ヘッジファンドは,売却された各長期ポジションに対して1.7ショートを追加し,その結果,日本の株に対する純露出額が減少した. Goldman Sachs reported equity long/short hedge funds added 1.7 shorts for each long position sold, resulting in a decrease in net exposure to Japanese equities. このマイナス傾向は,グローバル株価ヘッジファンドにも影響し,マイナス傾向を維持し,連続4週目にも多くのショートポジションを追加しました. This bearish trend also influenced global equity hedge funds to remain bearish and add more short positions for the fourth consecutive week.